Сравнение SKLZ с SMTC
SKLZ (Skillz Inc.) and SMTC (Semtech Corporation) are both stocks. SKLZ operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SMTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SKLZ returned -52.93%/yr vs 19.10%/yr for SMTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKLZ и SMTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKLZ показывает доходность 105.10%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 115.06%.
SKLZ
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 105.10%
- 6 месяцев
- 86.50%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- -14.10%
- 5 лет*
- -52.93%
- 10 лет*
- —
SMTC
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 115.06%
- 6 месяцев
- 109.77%
- 1 год
- 262.99%
- 3 года*
- 87.30%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам SKLZ и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKLZ Skillz Inc. | 105.10% | -14.31% | -19.39% | -38.40% | -93.19% | -62.80% | -12.47% |
SMTC Semtech Corporation | 115.06% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SKLZ and SMTC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between SKLZ and SMTC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKLZ:
-$4.55
SMTC:
-$0.45
SKLZ:
1.31
SMTC:
13.43
SKLZ:
$104.50M
SMTC:
$1.05B
SKLZ:
$91.45M
SMTC:
$541.32M
SKLZ:
-$64.50M
SMTC:
$172.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKLZ vs. SMTC — Ранг доходности на риск
SKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMTC
Сравнение SKLZ c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skillz Inc. (SKLZ) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKLZ | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 9.93 | -9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 34.94 | -33.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKLZ и SMTC
Максимальная просадка SKLZ за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKLZ и SMTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKLZ | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -85.40% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.92% | -26.68% | -48.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.84% | -68.45% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.49% | -85.40% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -9.30% | -89.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.31% | -47.85% | -42.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 7.56% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKLZ и SMTC
Skillz Inc. (SKLZ) и Semtech Corporation (SMTC) имеют волатильность 27.48% и 28.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKLZ | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.48% | 28.92% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 156.02% | 51.24% | +104.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.09% | 65.94% | +197.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.65% | 63.45% | +77.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.69% | 54.06% | +84.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKLZ и SMTC
Ни SKLZ, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKLZ и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skillz Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKLZ and SMTC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTC has higher volatility (28.92%) compared to SKLZ (27.48%). In terms of maximum drawdown, SKLZ dropped -99.74% vs SMTC's -85.40%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKLZ и SMTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор