Сравнение SKHL с SPUU
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SKHL tracks the SK hynix Inc. ADR while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SKHL charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $25.69M | $25.69M | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам SKHL и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between SKHL and SPUU is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение SKHL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и SPUU
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -59.35% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -0.36% | -38.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -9.43% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 25.84% | +233.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 33.76% | +225.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 35.81% | +223.82% |
Сравнение комиссий SKHL и SPUU
SKHL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и SPUU
SKHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SKHL and SPUU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for SKHL.
SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for SKHL.
SKHL tracks SK hynix Inc. ADR, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор