Сравнение SKHL с NUGT
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SKHL is a Leveraged Equities fund tracking the SK hynix Inc. ADR, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SKHL charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NUGT
- 1 день
- 14.65%
- 1 месяц
- 10.28%
- 6 месяцев
- -39.87%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- -13.24%
- Всё время*
- -32.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.11M | $72.39M | $87.54M | |
| $33.61M | $25.69M | $25.69M |
Сравнение доходности по годам SKHL и NUGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 22.58% |
Correlation
The correlation between SKHL and NUGT is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUGT
Сравнение SKHL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и NUGT
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -99.97% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -99.82% | +60.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -91.59% | +57.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 96.82% | +162.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 73.97% | +185.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 87.48% | +172.15% |
Сравнение комиссий SKHL и NUGT
SKHL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и NUGT
SKHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.51% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKHL and NUGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKHL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKHL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for SKHL.
SKHL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. SKHL tracks SK hynix Inc. ADR, while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 1.13% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор