Сравнение SKF с UUUG
SKF (ProShares UltraShort Financials) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UUUG.
Доходность
Сравнение доходности SKF и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -27.76%
UUUG
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 6.35% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -66.19% |
Correlation
The correlation between SKF and UUUG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. UUUG — Ранг доходности на риск
SKF
UUUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKF c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | UUUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и UUUG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UUUG в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.65% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -82.23% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -54.65% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 188.40% | -159.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 188.40% | -152.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 188.40% | -147.59% |
Сравнение комиссий SKF и UUUG
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и UUUG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как UUUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.10% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and UUUG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for UUUG.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.75% for UUUG.
Подберите оптимальное распределение для SKF и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор