Сравнение SKE с SCCO
SKE (Skeena Resources Ltd) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SKE in Other Industrial Metals & Mining, SCCO in Copper. Over the past 5 years, SKE returned 21.52%/yr vs 32.01%/yr for SCCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKE и SCCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKE показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 38.49%.
SKE
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 104.42%
- 3 года*
- 80.22%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
SCCO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 116.65%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 32.01%
- 10 лет*
- 27.23%
Сравнение доходности по годам SKE и SCCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKE Skeena Resources Ltd | 26.55% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | -4.14% | 428.16% | 134.09% | -59.87% | 878.93% |
SCCO Southern Copper Corporation | 38.49% | 66.62% | 9.45% | 50.12% | 4.25% | -0.62% | 58.79% | 46.59% | -33.11% | 20.44% |
Correlation
The correlation between SKE and SCCO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.30 |
Over the past year, SKE and SCCO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SKE:
$3.65B
SCCO:
$158.77B
SKE:
-CA$2.12
SCCO:
$6.04
SKE:
28.27
SCCO:
13.47
SKE:
CA$0.00
SCCO:
$14.55B
SKE:
-CA$1.29M
SCCO:
$6.04B
SKE:
-CA$109.58M
SCCO:
$8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKE vs. SCCO — Ранг доходности на риск
SKE
SCCO
Сравнение SKE c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKE | SCCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.88 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 11.04 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKE и SCCO
Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и SCCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKE | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -78.60% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -30.22% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.40% | -39.69% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.69% | -43.07% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -10.36% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -22.04% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 10.61% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKE и SCCO
Skeena Resources Ltd (SKE) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 20.20%. Это указывает на то, что SKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKE | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 20.20% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 41.61% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.73% | 49.75% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 39.94% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.74% | 37.55% | +349.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKE и SCCO
SKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCO Southern Copper Corporation | 1.89% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
SKE Skeena Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKE и SCCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKE and SCCO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKE has higher volatility (23.29%) compared to SCCO (20.20%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs SCCO's -78.60%.
SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKE и SCCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор