PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SK9A.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SK9A.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SK9A.DE (Expat Slovakia SAX UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SK9A.DE tracks the SAX Index while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, SK9A.DE returned -11.36%/yr vs 7.31%/yr for ZPRL.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SK9A.DE charges 1.38%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SK9A.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SK9A.DE показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 10.26%.

SK9A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-3.70%
С начала года
-5.31%
1 год
-8.51%
3 года*
-8.81%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.26%
1 год
12.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SK9A.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SK9A.DE
Expat Slovakia SAX UCITS ETF		-5.31%-7.70%-11.57%-2.72%-26.07%0.64%-6.13%-2.42%-10.23%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		10.26%18.39%7.42%12.34%-14.65%17.34%-5.26%22.07%-7.71%

Correlation

The correlation between SK9A.DE and ZPRL.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SK9A.DE:
SK9A.DE с GRX.DESK9A.DE с BGX.DESK9A.DE с CZX.DESK9A.DE с ECDC.DESK9A.DE с ESNB.DESK9A.DE с HUBE.DESK9A.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

SK9A.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SK9A.DE
Ранг доходности на риск SK9A.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SK9A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SK9A.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SK9A.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.28

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.79

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.64

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

4.75

-5.80

SK9A.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SK9A.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SK9A.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SK9A.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка SK9A.DE за все время составила -73.30%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SK9A.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SK9A.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.30%

-35.34%

-37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-7.74%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-9.36%

-21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

-23.37%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.34%

0.00%

-71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-5.32%

-40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

2.67%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SK9A.DE и ZPRL.DE

Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SK9A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SK9A.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.78%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.49%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

9.87%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

11.97%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

13.38%

+24.90%

Сравнение комиссий SK9A.DE и ZPRL.DE

SK9A.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SK9A.DE и ZPRL.DE

Ни SK9A.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SK9A.DE and ZPRL.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for SK9A.DE.

SK9A.DE tracks SAX Index, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Expat and State Street. Their fees differ too: 1.38% for SK9A.DE and 0.30% for ZPRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SK9A.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор