PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPS.DE returned -7.83%/yr vs 17.06%/yr for WTI2.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for WTI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WTI2.DE с доходностью 49.52%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-11.27%-6.44%-11.64%-8.90%-4.35%-5.19%0.05%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and WTI2.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с W1TB.DESJPS.DE с WTEF.DESJPS.DE с PCOM.DESJPS.DE с NTSG.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

SJPS.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DEWTI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
3.32

-5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
3.92

-6.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.50

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.80

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

18.86

-20.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

3.32

-5.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.64

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.92

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и WTI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-40.18%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.08%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-35.27%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-40.18%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-1.11%

-56.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-11.09%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

4.65%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и WTI2.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

9.87%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

19.17%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

26.36%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

26.39%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

26.77%

-17.81%

Сравнение комиссий SJPS.DE и WTI2.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и WTI2.DE

Ни SJPS.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and WTI2.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while WTI2.DE is Technology Equities. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.40% for WTI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и WTI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор