PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 10.02%/yr vs 9.68%/yr for FLJP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как FLJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 13.94%.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

FLJP

1 день
-2.63%
1 месяц
1.27%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.02%
1 год
32.21%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%0.08%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		13.94%17.76%8.86%14.00%-6.65%1.95%12.36%14.46%-8.91%-0.35%

Correlation

The correlation between SJPA.L and FLJP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between SJPA.L and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и FLJP

Секторы
SJPA.L
FLJP

Промышленность

25.7%
25.4%

Технологии

18.6%
19.7%

Финансовые услуги

16.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.3%

Здравоохранение

5.6%
5.8%

Сырьевые материалы

4.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Энергетика

0.9%
0.9%

Промышленность

SJPA.L
25.7%
FLJP
25.4%

Технологии

SJPA.L
18.6%
FLJP
19.7%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
FLJP
16.0%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
FLJP
12.2%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
FLJP
5.8%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
FLJP
4.9%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
FLJP
3.9%

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
FLJP
1.2%

Энергетика

SJPA.L
0.9%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

SJPA.L vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.60

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.83

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

10.27

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и FLJP

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-24.88%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.45%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.59%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-18.35%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.63%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.55%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и FLJP

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 3.82% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

13.27%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.14%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.83%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.85%

-1.16%

Сравнение комиссий SJPA.L и FLJP

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и FLJP

SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.56%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and FLJP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SJPA.L.

SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.09% for FLJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор