PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXZ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXZ с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXZ returned 12.65% vs 12.96% for PBFR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SIXZ charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности SIXZ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXZ показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.65%.

SIXZ

1 день
-0.33%
1 месяц
2.31%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.65%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXZ и PBFR

2026 (YTD)20252024
SIXZ
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF		6.18%7.24%6.13%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between SIXZ and PBFR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between SIXZ and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXZ и PBFR

Секторы
SIXZ
PBFR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXZ
36.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

SIXZ
11.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXZ
10.9%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXZ
10.1%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

SIXZ
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

SIXZ
8.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXZ
4.9%
PBFR
4.9%

Энергетика

SIXZ
3.5%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

SIXZ
2.3%
PBFR
2.3%

Недвижимость

SIXZ
1.9%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

SIXZ
1.8%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SIXZ:
SIXZ с GSGSIXZ с FBUFSIXZ с PMOCSIXZ с MMAXSIXZ с MAYTSIXZ с PBQQSIXZ с SMAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

SIXZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXZ
Ранг доходности на риск SIXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXZPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.01

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.40

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.66

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.62

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

24.33

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXZ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXZ на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXZ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXZPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SIXZ и PBFR

Максимальная просадка SIXZ за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXZ и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXZPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-8.50%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.82%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.63%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXZ и PBFR

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SIXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXZPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.55%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

3.34%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

4.32%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.89%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

6.89%

+0.90%

Сравнение комиссий SIXZ и PBFR

SIXZ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXZ и PBFR

SIXZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
SIXZ
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXZ and PBFR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXZ has higher volatility (1.15%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, SIXZ dropped -10.27% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.96% vs 12.65% for SIXZ. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.96% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXZ.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SIXZ.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for SIXZ and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXZ и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор