Сравнение SIXD с MMAX
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.98%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.02K | $130.68K | $145.43K | |
| $1.47M | $1.41M | $6.81M |
Сравнение доходности по годам SIXD и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.98% | 0.23% |
Correlation
The correlation between SIXD and MMAX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. MMAX — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение SIXD c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и MMAX
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -1.93% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.10% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.44% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 2.40% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 2.40% | +5.25% |
Сравнение комиссий SIXD и MMAX
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и MMAX
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.26% | 1.31% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and MMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
MMAX has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for SIXD.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор