PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с BRLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. SIVR is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, SIVR returned 45.38%/yr vs 7.36%/yr for BRLN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.35%.

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%

BRLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.10%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%15.71%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.35%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between SIVR and BRLN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.01

The correlation between SIVR and BRLN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

SIVR vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.68

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.60

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.56

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

9.95

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.19

-1.87

Просадки

Сравнение просадок SIVR и BRLN

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-3.85%

-72.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-2.00%

-40.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-3.85%

-38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-0.21%

-37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-0.31%

-47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

0.51%

+19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и BRLN

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

0.81%

+15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

2.24%

+56.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

3.06%

+55.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

3.73%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

3.73%

+28.14%

Сравнение комиссий SIVR и BRLN

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и BRLN

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and BRLN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to BRLN (0.81%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, SIVR leads with 45.38% vs 7.36% for BRLN. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIVR has performed better with a 45.38% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: abrdn and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.55% for BRLN.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор