PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%26.17%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с FEDAXSIVLX с PZIEX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Сравнение комиссий SIVLX и PEAFX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

SIVLX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.70

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.13

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.97

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

7.72

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа PEAFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.70

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между SIVLX и PEAFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и PEAFX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PEAFX в 2.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и PEAFX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-47.18%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.14%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-28.57%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.13%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-10.29%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и PEAFX

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.86%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.22%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.52%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

14.90%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.24%

-4.68%