PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVLX с FGKPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) and FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SIVLX returned 9.50%/yr vs 7.10%/yr for FGKPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVLX charges 1.05%/yr vs 0.23%/yr for FGKPX.

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 17.17%.

SIVLX

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.81%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.39%
1 год
27.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

FGKPX

1 день
-0.59%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.17%
6 месяцев
17.14%
1 год
24.66%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVLX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		8.07%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%13.12%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		17.17%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Correlation

The correlation between SIVLX and FGKPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between SIVLX and FGKPX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с IFNSIVLX с JEMWXSIVLX с DEMCXSIVLX с PZIEXSIVLX с FHKFXSIVLX с FEDGXSIVLX с DEMAX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Доходность на риск

SIVLX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXFGKPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.64

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

12.01

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и FGKPX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и FGKPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVLXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-32.05%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-6.93%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-12.67%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-20.69%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-0.59%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.31%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.09%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и FGKPX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVLXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.15%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

9.67%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

10.23%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

12.51%

+0.09%

Сравнение комиссий SIVLX и FGKPX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и FGKPX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FGKPX в 6.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		6.61%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.67%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%

Часто задаваемые вопросы

SIVLX and FGKPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKPX has higher volatility (4.22%) compared to SIVLX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SIVLX dropped -33.09% vs FGKPX's -32.05%.

FGKPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVLX и FGKPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор