PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRIX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIRIX с TEBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) and TEBRX (Teberg Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SIRIX returned 2.84%/yr vs 15.20%/yr for TEBRX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SIRIX charges 1.70%/yr vs 1.75%/yr for TEBRX.

Доходность

Сравнение доходности SIRIX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIRIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у TEBRX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции SIRIX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 2.84% против 15.20% соответственно.

SIRIX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.84%

TEBRX

1 день
0.11%
1 месяц
11.04%
С начала года
29.59%
6 месяцев
28.81%
1 год
51.91%
3 года*
28.45%
5 лет*
16.28%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRIX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		5.10%4.74%4.90%4.17%-6.82%0.48%4.81%7.71%-4.24%7.45%
TEBRX
Teberg Fund		29.59%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Correlation

The correlation between SIRIX and TEBRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.50

Over the past year, SIRIX and TEBRX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical All Asset Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с SIRIX:
SIRIX с STMYXSIRIX с PAAIXSIRIX с TTIFXSIRIX с PASAXSIRIX с UPAAXSIRIX с HFSAXSIRIX с GPIFX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX

Доходность на риск

SIRIX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRIX
Ранг доходности на риск SIRIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRIX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIRIXTEBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.30

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.30

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.27

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

23.39

-14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIRIX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRIX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа TEBRX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRIX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIRIXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.30

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.59

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SIRIX и TEBRX

Максимальная просадка SIRIX за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRIX и TEBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-39.10%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-9.95%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-18.50%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.31%

-30.35%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.31%

-32.22%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-5.75%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.24%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRIX и TEBRX

Текущая волатильность для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) составляет 2.51%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

5.92%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

12.70%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

15.90%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

19.99%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

18.76%

-14.66%

Сравнение комиссий SIRIX и TEBRX

SIRIX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRIX и TEBRX

Дивидендная доходность SIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности TEBRX в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		2.59%2.65%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.51%2.23%2.41%2.15%2.53%
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Часто задаваемые вопросы

SIRIX and TEBRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEBRX has higher volatility (5.92%) compared to SIRIX (2.51%). In terms of maximum drawdown, SIRIX dropped -11.31% vs TEBRX's -39.10%.

TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRIX и TEBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор