PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SINGY с DAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SINGY с DAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SINGY (Singapore Airlines Ltd) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SINGY returned 1.91%/yr vs 7.86%/yr for DAL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SINGY и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Airlines Ltd (SINGY) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SINGY показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции SINGY уступали акциям DAL по среднегодовой доходности: 1.91% против 7.86% соответственно.

SINGY

1 день
-2.09%
1 месяц
9.53%
С начала года
8.87%
6 месяцев
11.72%
1 год
4.06%
3 года*
8.33%
5 лет*
11.87%
10 лет*
1.91%

DAL

1 день
-0.11%
1 месяц
8.58%
С начала года
15.05%
6 месяцев
19.00%
1 год
64.56%
3 года*
29.67%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SINGY и DAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SINGY
Singapore Airlines Ltd		8.87%12.15%2.48%26.74%12.95%13.91%-41.19%0.43%-12.85%23.67%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		15.05%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%

Correlation

The correlation between SINGY and DAL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2009 г.

0.20

The correlation between SINGY and DAL shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SINGY:

$16.71B

DAL:

$51.78B

EPS

SINGY:

$0.77

DAL:

$6.85

Коэффициент P/E

SINGY:

14.01

DAL:

11.59

Коэффициент PEG

SINGY:

1.09

DAL:

0.07

Коэффициент P/S

SINGY:

0.81

DAL:

0.80

Коэффициент P/B

SINGY:

0.97

DAL:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

SINGY:

$20.52B

DAL:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SINGY:

$20.52B

DAL:

$17.07B

EBITDA (12 мес.)

SINGY:

$1.95B

DAL:

$9.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Airlines Ltd

Delta Air Lines, Inc.

Часто сравнивают с SINGY:
SINGY с 0293.HKSINGY с SPYSINGY с 044380.KSSINGY с 0753.HKSINGY с BCO.DESINGY с LHA.DESINGY с AAL
Часто сравнивают с DAL:
DAL с UALDAL с AALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOO

Доходность на риск

SINGY vs. DAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SINGY
Ранг доходности на риск SINGY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SINGY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SINGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SINGY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SINGY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SINGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SINGY c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Airlines Ltd (SINGY) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SINGYDALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.57

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.42

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.83

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

8.88

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SINGY vs. DAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SINGY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SINGY и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SINGYDALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.57

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SINGY и DAL

Максимальная просадка SINGY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SINGY и DAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SINGYDALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-81.73%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-22.90%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-47.92%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-47.92%

+23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-69.18%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-3.72%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-28.94%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

7.29%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SINGY и DAL

Текущая волатильность для Singapore Airlines Ltd (SINGY) составляет 4.91%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что SINGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SINGYDALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

12.29%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

28.55%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

41.28%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

40.73%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

42.14%

-10.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SINGY и DAL

Дивидендная доходность SINGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DAL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.94%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
SINGY
Singapore Airlines Ltd		5.47%5.95%7.60%5.72%1.74%0.04%26.32%3.02%3.71%1.69%9.33%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SINGY и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Airlines Ltd и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
5.34B
15.85B
(SINGY) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SINGY и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Singapore Airlines Ltd и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
28.6%
Активы портфеля
SINGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Airlines Ltd сообщила о валовой прибыли в 5.34B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

SINGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Airlines Ltd сообщила об операционной прибыли в 779.70M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SINGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Airlines Ltd сообщила о чистой прибыли в 440.90M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

Часто задаваемые вопросы

SINGY and DAL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAL has higher volatility (12.29%) compared to SINGY (4.91%). In terms of maximum drawdown, SINGY dropped -65.58% vs DAL's -81.73%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SINGY и DAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор