Сравнение SINCX с BEARX
SINCX (Federated Hermes Strategic Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - SINCX is a Multisector Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, SINCX returned 3.06%/yr vs -14.51%/yr for BEARX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SINCX charges 1.69%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности SINCX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SINCX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции SINCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.06% против -14.51% соответственно.
SINCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 3.06%
BEARX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -7.39%
- С начала года
- -7.39%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -11.61%
- 10 лет*
- -14.51%
Сравнение доходности по годам SINCX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINCX Federated Hermes Strategic Income Fund | 1.56% | 7.91% | 4.64% | 8.66% | -14.44% | 2.83% | 5.67% | 11.89% | -4.11% | 5.38% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.39% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between SINCX and BEARX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | -0.25 |
Over the past year, the inverse relationship between SINCX and BEARX has strengthened: their correlation has moved from -0.25 to -0.45, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SINCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
SINCX
BEARX
Сравнение SINCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SINCX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.80 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.88 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.75 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SINCX и BEARX
Максимальная просадка SINCX за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SINCX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SINCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -95.75% | +73.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -16.55% | +13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.54% | -44.46% | +38.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -52.48% | +33.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -79.85% | +60.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -95.65% | +95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -61.12% | +58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 8.26% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SINCX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX) составляет 0.97%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SINCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.79% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 10.15% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 12.40% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 17.13% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 16.69% | -11.44% |
Сравнение комиссий SINCX и BEARX
SINCX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SINCX и BEARX
Дивидендная доходность SINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BEARX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.25% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SINCX Federated Hermes Strategic Income Fund | 4.19% | 3.96% | 4.05% | 4.03% | 3.81% | 2.59% | 2.60% | 2.63% | 3.49% | 3.23% | 3.44% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
SINCX and BEARX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (5.79%) compared to SINCX (0.97%). In terms of maximum drawdown, SINCX dropped -22.41% vs BEARX's -95.75%.
SINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SINCX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор