PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SINCX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SINCX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SINCX (Federated Hermes Strategic Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - SINCX is a Multisector Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, SINCX returned 3.09%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SINCX charges 1.69%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности SINCX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SINCX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции SINCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.09% против -14.61% соответственно.

SINCX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.23%
10 лет*
3.09%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SINCX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SINCX
Federated Hermes Strategic Income Fund		1.07%7.91%4.64%8.66%-14.44%2.83%5.67%11.89%-4.11%5.38%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between SINCX and BEARX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.25

The correlation between SINCX and BEARX shifts across timeframes, from -0.48 (10 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с SINCX:
SINCX с QILGXSINCX с FIHBXSINCX с QAMNXSINCX с RFXIXSINCX с SVAIXSINCX с ACPSINCX с JMSIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

SINCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SINCX
Ранг доходности на риск SINCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SINCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SINCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SINCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SINCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SINCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SINCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SINCXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-1.70

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-2.42

+5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.71

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.99

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

-1.86

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SINCX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SINCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SINCX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SINCXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-1.70

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.72

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.88

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.02

+1.21

Просадки

Сравнение просадок SINCX и BEARX

Максимальная просадка SINCX за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SINCX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SINCXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-95.75%

+73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-19.52%

+16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.54%

-44.46%

+38.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-52.48%

+33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.36%

-80.48%

+61.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-95.72%

+95.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-61.05%

+58.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

10.52%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SINCX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX) составляет 1.12%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что SINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SINCXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.87%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

8.77%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

11.34%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

16.97%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

16.67%

-11.40%

Сравнение комиссий SINCX и BEARX

SINCX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SINCX и BEARX

Дивидендная доходность SINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SINCX
Federated Hermes Strategic Income Fund		4.21%3.96%4.05%4.03%3.81%2.59%2.60%2.63%3.49%3.23%3.44%3.01%

Часто задаваемые вопросы

SINCX and BEARX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to SINCX (1.12%). In terms of maximum drawdown, SINCX dropped -22.41% vs BEARX's -95.75%.

SINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SINCX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор