PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.17%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью -1.57%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX

Сравнение комиссий SIMYX и VCIEX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.14

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.50

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.33

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

5.67

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.55

Корреляция

Корреляция между SIMYX и VCIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и VCIEX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и VCIEX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-75.07%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.75%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.28%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-10.78%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-37.68%

+31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.07%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и VCIEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.80%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.16%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

16.22%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

15.97%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

16.76%

-4.52%