PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий SIMYX и ANDIX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.99

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.40

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.42

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

5.30

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.99

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между SIMYX и ANDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и ANDIX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и ANDIX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-27.59%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.76%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-27.59%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-8.31%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.33%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.35%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и ANDIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.12%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.12%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.93%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

12.75%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

13.44%

-1.20%