PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с FIXT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, SIMS returned 31.20% vs 4.93% for FIXT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.19%.

SIMS

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
31.20%
3 года*
11.21%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и FIXT

2026 (YTD)2025
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.31%22.30%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%

Correlation

The correlation between SIMS and FIXT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов SIMS и FIXT

Секторы
SIMS
FIXT

Промышленность

48.6%

-

Технологии

24.6%

-

Энергетика

10.7%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SIMS
48.6%
FIXT

-

Технологии

SIMS
24.6%
FIXT

-

Энергетика

SIMS
10.7%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
FIXT

-

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
FIXT

-

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

FIXT

-

Финансовые услуги

SIMS

-

FIXT

-

Здравоохранение

SIMS

-

FIXT
100.0%

Недвижимость

SIMS

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

SIMS vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.32

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.98

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.64

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.55

+0.59

SIMS vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и FIXT

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-3.02%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-3.02%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.94%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-0.76%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

1.09%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и FIXT

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

1.01%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

2.52%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

3.76%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

3.76%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

3.76%

+22.29%

Сравнение комиссий SIMS и FIXT

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и FIXT

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FIXT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and FIXT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (7.98%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, SIMS leads with 31.20% vs 4.93% for FIXT. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIMS has performed better with a 31.20% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.55% for SIMS.

SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: State Street and Procure. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.75% for FIXT.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор