PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILVX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILVX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Pin Oak Equity (POGSX).

SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SILVX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILVX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		0.11%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%29.22%0.19%16.43%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции SILVX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.32% соответственно.

SILVX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.30%
3 года*
11.94%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.57%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FZROXSILVX с FLCPXSILVX с DHAMXSILVX с FGJEX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SEHAX

Сравнение комиссий SILVX и POGSX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

SILVX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILVXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.85

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.90

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.38

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

13.83

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILVXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.85

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.30

+0.47

Корреляция

Корреляция между SILVX и POGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и POGSX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.86%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SILVX и POGSX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SILVXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-89.46%

+58.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.96%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-29.81%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-33.05%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.97%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-36.91%

+33.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.68%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и POGSX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILVXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.50%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

13.08%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

19.70%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

17.88%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.57%

-3.60%