PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILO с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILO с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silo Pharma Inc (SILO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SILO и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silo Pharma Inc (SILO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILO и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SILO
Silo Pharma Inc		1.15%-61.80%-38.19%-57.14%-53.01%-66.31%21.26%-65.00%344.44%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, SILO показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%.

SILO

1 день
-4.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-49.84%
1 год
-69.57%
3 года*
-45.29%
5 лет*
-53.00%
10 лет*
—

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silo Pharma Inc

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Доходность на риск

SILO vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILO
Ранг доходности на риск SILO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILO c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silo Pharma Inc (SILO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILOMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.98

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.27

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.33

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

4.22

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILO vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILO и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILOMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.98

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.22

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.58

-0.88

Корреляция

Корреляция между SILO и MUB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILO и MUB

SILO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILO
Silo Pharma Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SILO и MUB

Максимальная просадка SILO за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILO и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

SILOMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-13.68%

-85.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.76%

-3.30%

-72.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.32%

-11.88%

-86.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-1.87%

-97.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-2.24%

-84.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.20%

1.04%

+53.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SILO и MUB

Silo Pharma Inc (SILO) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SILO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILOMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

1.56%

+23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.66%

2.07%

+56.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.23%

4.15%

+101.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.59%

4.04%

+113.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.71%

4.91%

+140.80%