Сравнение SILJ с SLJY
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SILJ is passively managed, while SLJY is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
SILJ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 111.95%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.08%
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SILJ и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 6.61% | 73.37% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between SILJ and SLJY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. SLJY — Ранг доходности на риск
SILJ
SLJY
Сравнение SILJ c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILJ | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILJ | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.49 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок SILJ и SLJY
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -30.60% | -48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -21.65% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.43% | -9.60% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.90% | 49.59% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.35% | 49.59% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 49.59% | -3.35% |
Сравнение комиссий SILJ и SLJY
SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и SLJY
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SLJY в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.88% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SILJ and SLJY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 1.88% for SILJ.
SILJ is categorized as Silver, while SLJY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор