PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с XAGUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с XAGUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, SIL returned 9.56%/yr vs 15.26%/yr for XAGUSD=X. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SIL и XAGUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у XAGUSD=X с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям XAGUSD=X по среднегодовой доходности: 9.56% против 15.26% соответственно.

SIL

1 день
-10.44%
1 месяц
-16.27%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
5.34%
1 год
64.31%
3 года*
44.00%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.56%

XAGUSD=X

1 день
-8.28%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
16.23%
1 год
89.67%
3 года*
42.06%
5 лет*
19.47%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и XAGUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-5.08%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
XAGUSD=X
Silver Spot Price US Dollar		-5.75%148.50%21.59%-0.79%2.85%-11.48%47.14%15.71%-8.76%6.61%

Correlation

The correlation between SIL and XAGUSD=X is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.73

The correlation between SIL and XAGUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Silver Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с XAGUSD=X:
XAGUSD=X с SLVXAGUSD=X с XAUUSD=XXAGUSD=X с XAUT-USDXAGUSD=X с 3SLV.DEXAGUSD=X с PSLVXAGUSD=X с ISLN.LXAGUSD=X с SLVO

Доходность на риск

SIL vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XAGUSD=X
Ранг доходности на риск XAGUSD=X: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILXAGUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.25

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.60

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.53

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

3.36

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. XAGUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAGUSD=X равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и XAGUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILXAGUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SIL и XAGUSD=X

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и XAGUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILXAGUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-75.36%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-44.14%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-44.14%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-44.14%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-44.14%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

-42.01%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.44%

-44.65%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

22.31%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и XAGUSD=X

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILXAGUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.34%

16.05%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.02%

56.64%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.15%

54.03%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

34.84%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.74%

31.15%

+8.59%

Часто задаваемые вопросы

SIL and XAGUSD=X have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (18.34%) compared to XAGUSD=X (16.05%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs XAGUSD=X's -75.36%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и XAGUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор