PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с TFPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) is a stock. Over the past 3 years, SIL returned 46.50%/yr vs 28.25%/yr for TFPM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SIL и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -11.94%.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

TFPM

1 день
4.14%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-15.62%
1 год
19.91%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%7.64%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-11.94%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%

Correlation

The correlation between SIL and TFPM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.63

Over the past year, SIL and TFPM have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

SIL vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.46

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.86

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.57

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

1.64

+3.45

SIL vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и TFPM

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-36.48%

-46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-34.87%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-34.87%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-29.27%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-13.43%

-37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

12.18%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и TFPM

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

15.92%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

34.29%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

43.51%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

37.45%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

37.45%

+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и TFPM

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TFPM в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.79%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIL and TFPM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs TFPM's -36.48%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор