Сравнение SIKA.SW с FCX
SIKA.SW (Sika AG) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SIKA.SW in Specialty Chemicals, FCX in Copper. Over the past 10 years, SIKA.SW returned 9.02%/yr vs 17.73%/yr for FCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIKA.SW и FCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIKA.SW торгуется в CHF, в то время как FCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIKA.SW показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции SIKA.SW уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.73% соответственно.
SIKA.SW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -11.54%
- 10 лет*
- 9.02%
FCX
- 1 день
- -8.40%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 39.33%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам SIKA.SW и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKA.SW Sika AG | -6.73% | -24.05% | -20.17% | 25.03% | -41.15% | 58.67% | 34.86% | 48.04% | -1.97% | 60.64% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 25.71% | 18.32% | -2.27% | 3.51% | -6.64% | 66.17% | 82.27% | 27.39% | -44.57% | 37.64% |
Correlation
The correlation between SIKA.SW and FCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIKA.SW vs. FCX — Ранг доходности на риск
SIKA.SW
FCX
Сравнение SIKA.SW c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sika AG (SIKA.SW) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIKA.SW | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.01 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.24 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIKA.SW | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.06 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.17 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SIKA.SW и FCX
Максимальная просадка SIKA.SW за все время составила -72.86%, что меньше максимальной просадки FCX в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIKA.SW и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIKA.SW | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.86% | -93.05% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -24.64% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.28% | -49.99% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -49.99% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | -72.67% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.62% | -10.72% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -49.09% | +30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 9.43% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIKA.SW и FCX
Текущая волатильность для Sika AG (SIKA.SW) составляет 7.53%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что SIKA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIKA.SW | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 16.44% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 35.36% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 46.92% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 43.98% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 48.39% | -21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIKA.SW и FCX
Дивидендная доходность SIKA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FCX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.95% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
SIKA.SW Sika AG | 1.24% | 1.11% | 1.53% | 1.17% | 1.31% | 0.66% | 0.95% | 1.13% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIKA.SW и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sika AG и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIKA.SW and FCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIKA.SW и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор