Сравнение SIKA.SW с ADBE
SIKA.SW (Sika AG) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. SIKA.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SIKA.SW returned 72.45%/yr vs 6.99%/yr for ADBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIKA.SW и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIKA.SW торгуется в CHF, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIKA.SW показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -31.49%. За последние 10 лет акции SIKA.SW превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 72.45% против 6.99% соответственно.
SIKA.SW
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- -20.95%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -11.71%
- 10 лет*
- 72.45%
- Всё время*
- 97.01%
ADBE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 21.24%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -31.49%
- 1 год
- -35.10%
- 3 года*
- -24.97%
- 5 лет*
- -19.48%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам SIKA.SW и ADBE
Correlation
The correlation between SIKA.SW and ADBE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between SIKA.SW and ADBE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIKA.SW vs. ADBE — Ранг доходности на риск
SIKA.SW
ADBE
Сравнение SIKA.SW c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sika AG (SIKA.SW) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIKA.SW | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.74 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.37 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIKA.SW и ADBE
Максимальная просадка SIKA.SW за все время составила -73.59%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -75.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIKA.SW и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIKA.SW | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -75.52% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.43% | -47.61% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.92% | -71.79% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.25% | -75.52% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.25% | -75.52% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.04% | -70.25% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -25.41% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 25.59% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIKA.SW и ADBE
Текущая волатильность для Sika AG (SIKA.SW) составляет 8.83%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что SIKA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIKA.SW | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 10.66% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 30.93% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 36.40% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 37.22% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 391.26% | 35.29% | +355.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIKA.SW и ADBE
Дивидендная доходность SIKA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIKA.SW и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sika AG и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIKA.SW and ADBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIKA.SW и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор