PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. SIHY is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, SIHY returned 8.21% vs 30.45% for EPSB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и EPSB

2026 (YTD)2025
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%7.86%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between SIHY and EPSB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.51

The correlation between SIHY and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIHY и EPSB

Секторы
SIHY
EPSB

Промышленность

14.8%
29.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.9%

Энергетика

11.9%
3.2%

Технологии

8.8%
22.6%

Финансовые услуги

6.3%
13.8%

Недвижимость

5.3%
6.1%

Сырьевые материалы

3.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

1.5%
6.3%

Промышленность

SIHY
14.8%
EPSB
29.9%

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
EPSB
7.9%

Энергетика

SIHY
11.9%
EPSB
3.2%

Технологии

SIHY
8.8%
EPSB
22.6%

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
EPSB
13.8%

Недвижимость

SIHY
5.3%
EPSB
6.1%

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
EPSB
7.1%

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
EPSB

-

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
EPSB
3.1%

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
EPSB

-

Здравоохранение

SIHY
1.5%
EPSB
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

SIHY vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.06

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.62

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

12.27

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.14

-1.50

Просадки

Сравнение просадок SIHY и EPSB

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-8.46%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-8.46%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.57%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.49%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и EPSB

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.16%, в то время как у Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.35%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

10.89%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

14.95%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

15.37%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

15.37%

-7.80%

Сравнение комиссий SIHY и EPSB

SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и EPSB

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности EPSB в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and EPSB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.35%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 8.21% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.14% for EPSB.

SIHY is categorized as High Yield Bonds, while EPSB is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор