Сравнение SIHAX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.84% против 3.04% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и THHYX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
SIHAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
SIHAX
THHYX
Сравнение SIHAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.78 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.39 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.88 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.13 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и THHYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и THHYX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и THHYX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -8.83% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.12% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -8.83% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -8.83% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.90% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.64% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.45% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и THHYX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.59% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.57% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 2.74% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.90% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.68% | +0.91% |