PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с SECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHAX с SECIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) and SECIX (Guggenheim Large Cap Value Fund) are both mutual funds - SIHAX is a High Yield Bonds fund managed by Guggenheim, while SECIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SIHAX returned 4.66%/yr vs 9.70%/yr for SECIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SIHAX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for SECIX.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и SECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SECIX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям SECIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 9.70% соответственно.

SIHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.66%

SECIX

1 день
0.81%
1 месяц
4.13%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.73%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHAX и SECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.80%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		7.93%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%

Correlation

The correlation between SIHAX and SECIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.31

Over the past year, SIHAX and SECIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQ
Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с RYOCXSECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с FGINXSECIX с GIBIX

Доходность на риск

SIHAX vs. SECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c SECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXSECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.26

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.18

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.50

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

13.14

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. SECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и SECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXSECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.26

+1.03

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и SECIX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и SECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHAXSECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-62.58%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.47%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-23.37%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-23.37%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-38.54%

+19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-16.48%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.72%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и SECIX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.14%, в то время как у Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHAXSECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.53%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

7.30%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

9.98%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

16.61%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

18.62%

-14.02%

Сравнение комиссий SIHAX и SECIX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SECIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и SECIX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности SECIX в 13.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		13.49%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.32%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

SIHAX and SECIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECIX has higher volatility (2.53%) compared to SIHAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SIHAX dropped -36.72% vs SECIX's -62.58%.

SECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHAX и SECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор