PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с GIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. GIUSX управляется Guggenheim.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и GIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		-0.47%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GIUSX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.75% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

GIUSX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.01%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FTHRXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с VMSIXGIUSX с RYOCX

Сравнение комиссий SIHAX и GIUSX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

SIHAX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXGIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.99

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.42

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.84

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.53

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GIUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.70

+0.58

Корреляция

Корреляция между SIHAX и GIUSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и GIUSX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GIUSX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.39%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и GIUSX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-22.02%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.99%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-22.02%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-22.02%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.66%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.12%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.00%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и GIUSX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.64%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.60%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.45%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.88%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.80%

-0.21%