PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHAX с GIUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - SIHAX is a High Yield Bonds fund managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SIHAX returned 4.64%/yr vs 2.64%/yr for GIUSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SIHAX charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.64% соответственно.

SIHAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.75%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.64%

GIUSX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.13%
3 года*
4.87%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHAX и GIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.70%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.34%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%

Correlation

The correlation between SIHAX and GIUSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.30

Over the past year, SIHAX and GIUSX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQ
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с GOFGIUSX с FHPFX

Доходность на риск

SIHAX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXGIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.15

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.95

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

5.95

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIUSX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.70

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и GIUSX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHAXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-22.02%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.99%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-6.10%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-22.02%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-22.02%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.87%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.09%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и GIUSX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.12%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHAXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.46%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.97%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

4.07%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

5.91%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

4.83%

-0.23%

Сравнение комиссий SIHAX и GIUSX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и GIUSX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности GIUSX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.80%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.33%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

SIHAX and GIUSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.46%) compared to SIHAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, SIHAX dropped -36.72% vs GIUSX's -22.02%.

SIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHAX и GIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор