Сравнение SIFI с XAGG
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
SIFI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.21% | 1.07% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SIFI and XAGG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. XAGG — Ранг доходности на риск
SIFI
XAGG
Сравнение SIFI c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.94 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и XAGG
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -2.88% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.37% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.57% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.47% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.47% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.47% | +1.46% |
Сравнение комиссий SIFI и XAGG
И SIFI, и XAGG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и XAGG
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and XAGG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIFI and XAGG have the same expense ratio: 0.50% per year.
SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Harbor and Eaton Vance.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор