PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFFX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFFX с APFPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

SIFFX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFFX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFFX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		0.39%6.57%7.33%9.72%-2.41%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.56%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SIFFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.56%.

SIFFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.82%
3 года*
6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.79%
1 год
12.37%
3 года*
9.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с SIFFX:
SIFFX с FLARXSIFFX с DFLEXSIFFX с FPFIXSIFFX с PUTIXSIFFX с SCFZXSIFFX с AFLIXSIFFX с CBYYX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с APFDX

Сравнение комиссий SIFFX и APFPX

SIFFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Доходность на риск

SIFFX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFFX
Ранг доходности на риск SIFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFFX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFFXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

4.82

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

6.94

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.20

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

7.27

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

38.10

-30.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFFX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFFX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFFX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFFXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

4.82

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

3.66

-2.29

Корреляция

Корреляция между SIFFX и APFPX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFFX и APFPX

Дивидендная доходность SIFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности APFPX в 4.94%

TTM20252024202320222021
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		5.70%6.37%5.01%4.77%4.90%3.14%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.94%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFFX и APFPX

Максимальная просадка SIFFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFFX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFFXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-2.10%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.54%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.45%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.25%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.33%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFFX и APFPX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) составляет 0.44%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SIFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFFXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.25%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

2.67%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.75%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

2.75%

+0.14%