PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.92% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SIEMX и SPINX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.97

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.49

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.53

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.30

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.97

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между SIEMX и SPINX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SPINX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SPINX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-33.82%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.11%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-32.91%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-33.82%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-11.03%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-5.25%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.53%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SPINX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.36%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.59%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.34%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.50%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.94%

-3.64%