PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEMX с SGYAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SIEMX returned 9.77%/yr vs 5.87%/yr for SGYAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIEMX charges 1.71%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 23.65%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 9.77% против 5.87% соответственно.

SIEMX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.17%
С начала года
23.65%
6 месяцев
24.59%
1 год
43.89%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.50%
10 лет*
9.77%

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEMX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		23.65%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		1.15%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Correlation

The correlation between SIEMX and SGYAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.44

The correlation between SIEMX and SGYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с SEITXSIEMX с FNILXSIEMX с BADEXSIEMX с SICIXSIEMX с ESCIXSIEMX с EAEMX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с BRHYXSGYAX с SEIMXSGYAX с FFHCXSGYAX с VOOSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPC

Доходность на риск

SIEMX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIEMXSGYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.75

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.27

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.20

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

9.32

+3.20

SIEMX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SGYAX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SGYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEMXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-45.51%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-2.77%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-4.18%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-15.45%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-21.85%

-18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-0.43%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-6.04%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.65%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SGYAX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEMXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

0.93%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

2.71%

+15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

3.48%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

4.80%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

5.29%

+12.41%

Сравнение комиссий SIEMX и SGYAX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SGYAX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SGYAX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.78%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.48%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SIEMX and SGYAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (11.03%) compared to SGYAX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SIEMX dropped -65.22% vs SGYAX's -45.51%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEMX и SGYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор