PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.00% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с EAEMXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий SIEMX и SEDAX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.76

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.86

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.80

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

12.58

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между SIEMX и SEDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SEDAX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SEDAX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-37.03%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-5.49%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-27.01%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-27.25%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-4.97%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-6.83%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.22%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SEDAX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

2.95%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

3.99%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

5.60%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

6.91%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

8.42%

+8.88%