PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.48% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий SIEMX и DEMIX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.23

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.84

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

19.15

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.23

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между SIEMX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и DEMIX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и DEMIX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-63.15%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-20.32%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-43.95%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-46.29%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-18.94%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-18.54%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.14%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и DEMIX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) составляет 9.16%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

19.21%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

28.39%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

33.29%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

23.11%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.94%

-4.64%