Сравнение SIEMENS.NS с MSFT
SIEMENS.NS (Siemens Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SIEMENS.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SIEMENS.NS returned 19.97%/yr vs 28.72%/yr for MSFT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEMENS.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIEMENS.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIEMENS.NS показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции SIEMENS.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.97% против 28.72% соответственно.
SIEMENS.NS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 19.97%
MSFT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -14.09%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам SIEMENS.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS.NS Siemens Limited | 16.53% | -9.39% | 63.13% | 43.33% | 20.47% | 51.09% | 6.28% | 44.86% | -14.56% | 12.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.09% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between SIEMENS.NS and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between SIEMENS.NS and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEMENS.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SIEMENS.NS
MSFT
Сравнение SIEMENS.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Limited (SIEMENS.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEMENS.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.30 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.62 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEMENS.NS и MSFT
Максимальная просадка SIEMENS.NS за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMENS.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEMENS.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -44.51% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -29.06% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.88% | -29.06% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -31.23% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -31.23% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -21.85% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -8.46% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 13.86% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEMENS.NS и MSFT
Siemens Limited (SIEMENS.NS) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что SIEMENS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEMENS.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 10.26% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 22.09% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.79% | 25.22% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 26.04% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 26.26% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEMENS.NS и MSFT
SIEMENS.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SIEMENS.NS Siemens Limited | 0.00% | 0.39% | 0.29% | 0.48% | 0.55% | 0.57% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 0.93% | 5.45% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEMENS.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIEMENS.NS and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIEMENS.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор