PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIDNX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIDNX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.41%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции SIDNX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.81% соответственно.

SIDNX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.41%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.31%
10 лет*
9.52%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HGOYXSIDNX с GQJPXSIDNX с HSNIXSIDNX с EPDPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SIDNX и TBGVX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Доходность на риск

SIDNX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.66

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.23

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.02

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.96

7.41

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между SIDNX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и TBGVX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.25%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и TBGVX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIDNXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-50.97%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.56%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-17.71%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-31.18%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-6.57%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-6.09%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и TBGVX

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIDNXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.05%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.44%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.34%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

11.04%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

12.65%

+2.86%