PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIDNX с SCIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past 10 years, SIDNX returned 10.34%/yr vs 10.34%/yr for SCIEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SIDNX charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью 7.59%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SIDNX – 10.34% и акции SCIEX – 10.34%.

SIDNX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.51%
С начала года
17.83%
6 месяцев
21.49%
1 год
41.91%
3 года*
25.00%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.34%

SCIEX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.57%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDNX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		17.83%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		7.59%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Correlation

The correlation between SIDNX and SCIEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.93

The correlation between SIDNX and SCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HILYXSIDNX с HSNIXSIDNX с GQJPXSIDNX с HGOYX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с FSPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

SIDNX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.14

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.67

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.43

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

5.11

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.14

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и SCIEX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDNXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-60.26%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.23%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.63%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-33.07%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-33.07%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-12.35%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.41%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и SCIEX

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеют волатильность 4.78% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDNXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.76%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.49%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.30%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.64%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.11%

-1.54%

Сравнение комиссий SIDNX и SCIEX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и SCIEX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SCIEX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.55%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		5.64%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SIDNX and SCIEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIDNX has higher volatility (4.78%) compared to SCIEX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SIDNX dropped -62.41% vs SCIEX's -60.26%.

SIDNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDNX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор