Сравнение SIDNX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIDNX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIDNX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 4.72% | 45.41% | 5.93% | 13.72% | -11.75% | 13.87% | 1.04% | 18.58% | -15.43% | 23.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SIDNX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIDNX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
SIDNX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.35%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIDNX и PPYPX
SIDNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SIDNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SIDNX
PPYPX
Сравнение SIDNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIDNX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.85 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.83 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.07 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIDNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SIDNX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDNX и PPYPX
Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 6.35% | 6.65% | 2.06% | 2.92% | 4.14% | 2.67% | 2.24% | 3.29% | 5.86% | 3.31% | 1.30% | 3.22% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIDNX и PPYPX
Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIDNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -42.48% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -10.21% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -35.65% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -42.48% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.08% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.28% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDNX и PPYPX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIDNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.49% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.15% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.41% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 19.61% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 19.08% | -3.57% |