PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIDNX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIDNX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		4.72%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SIDNX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.87% соответственно.

SIDNX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.72%
6 месяцев
11.92%
1 год
38.40%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.35%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HGOYXSIDNX с HSNIXSIDNX с GQJPXSIDNX с EPDPX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий SIDNX и GTMIX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

SIDNX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.67

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.40

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

3.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

16.76

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между SIDNX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и GTMIX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.35%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и GTMIX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIDNXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-58.31%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.24%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-28.81%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-40.32%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-4.51%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-12.75%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и GTMIX

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIDNXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.97%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.56%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.56%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.91%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.06%

-0.55%