PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICNX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICNX с PRCOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SICNX returned 9.21%/yr vs 15.99%/yr for PRCOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности SICNX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICNX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.99% соответственно.

SICNX

1 день
3.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.03%
1 год
21.10%
3 года*
19.20%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.21%

PRCOX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.25%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
24.86%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICNX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		9.80%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		8.95%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Correlation

The correlation between SICNX and PRCOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.79

The correlation between SICNX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Core Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с SNXFXSICNX с VITAXSICNX с REREXSICNX с SWTSX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

SICNX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICNX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SICNXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.93

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.65

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.59

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

11.74

-5.89

SICNX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SICNX и PRCOX

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICNXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-53.96%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.32%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-19.39%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-24.94%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-34.42%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.79%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-9.17%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.04%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SICNX и PRCOX

Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICNXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.69%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.17%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.51%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.42%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.39%

-1.86%

Сравнение комиссий SICNX и PRCOX

SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICNX и PRCOX

SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.08%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SICNX and PRCOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SICNX has higher volatility (5.97%) compared to PRCOX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs PRCOX's -53.96%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICNX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор