PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 3.41% против 13.92% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SICIX и SPINX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SICIX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.97

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.49

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.53

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.30

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.97

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между SICIX и SPINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SPINX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SPINX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-33.82%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-12.11%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-32.91%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-33.82%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-11.03%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.25%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.53%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.36%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

9.59%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

18.34%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

22.50%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

20.94%

-17.04%