PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 3.41% против 6.08% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SICIX и SGYAX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.55

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.98

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.37

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между SICIX и SGYAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SGYAX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SGYAX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-45.51%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.12%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-15.45%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-21.85%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.20%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.10%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SGYAX

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеют волатильность 1.35% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.32%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.35%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.80%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

4.74%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

5.30%

-1.40%