PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SICIX на уровне 0.82% и NWQIX на уровне 0.82%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.50% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий SICIX и NWQIX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.69

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.72

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.30

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

13.39

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.69

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между SICIX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и NWQIX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и NWQIX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-23.89%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.75%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-17.75%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-23.89%

+12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.82%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.03%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и NWQIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.97%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.98%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.54%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

5.66%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

6.32%

-2.42%