PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с JILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICIX с JILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) and JILGX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SICIX returned 3.45%/yr vs 8.60%/yr for JILGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SICIX charges 0.51%/yr vs 0.17%/yr for JILGX.

Доходность

Сравнение доходности SICIX и JILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у JILGX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям JILGX по среднегодовой доходности: 3.45% против 8.60% соответственно.

SICIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.63%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.45%

JILGX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.12%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.00%
3 года*
12.16%
5 лет*
5.06%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICIX и JILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.37%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		11.12%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%

Correlation

The correlation between SICIX and JILGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.79

The correlation between SICIX and JILGX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с FGTIXSICIX с SEITXSICIX с GWPAX
Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с PUDZXJILGX с JAAAXJILGX с NWQIXJILGX с JHNBXJILGX с AVEFX

Доходность на риск

SICIX vs. JILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c JILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXJILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.82

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.03

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.92

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

2.41

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. JILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа JILGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и JILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXJILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.82

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SICIX и JILGX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки JILGX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и JILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICIXJILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-50.66%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-14.01%

+11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-14.34%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-25.25%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-29.58%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.99%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.99%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

5.06%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и JILGX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 0.73%, в то время как у John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICIXJILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.64%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

14.19%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

15.80%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

14.49%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

14.45%

-10.55%

Сравнение комиссий SICIX и JILGX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JILGX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и JILGX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности JILGX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.14%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.84%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

SICIX and JILGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JILGX has higher volatility (3.64%) compared to SICIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, SICIX dropped -27.62% vs JILGX's -50.66%.

SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICIX и JILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор