PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с SLCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBPX с SLCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) are both mutual funds - SIBPX is a Short-Term Bond fund managed by Saratoga, while SLCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SIBPX returned 1.05%/yr vs 8.54%/yr for SLCVX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SIBPX charges 1.54%/yr vs 1.34%/yr for SLCVX.

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и SLCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SLCVX с доходностью 1.12%.

SIBPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.26%
3 года*
2.86%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SLCVX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.41%
1 год
8.19%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBPX и SLCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.96%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio		1.12%15.75%6.90%20.28%-7.07%29.37%8.01%40.86%-17.47%6.17%

Correlation

The correlation between SIBPX and SLCVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.06

Over the past year, SIBPX and SLCVX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SBMIXSIBPX с SHPAXSIBPX с SMICXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SIEPXSIBPX с STPAX
Часто сравнивают с SLCVX:
SLCVX с TMMAXSLCVX с SIEPXSLCVX с FBLEXSLCVX с UPDDXSLCVX с FGIPXSLCVX с VALAXSLCVX с SMBPX

Доходность на риск

SIBPX vs. SLCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SLCVX
Ранг доходности на риск SLCVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c SLCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXSLCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.61

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.96

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.71

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.35

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. SLCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLCVX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и SLCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXSLCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и SLCVX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SLCVX в -66.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SLCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBPXSLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-66.49%

+60.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-11.30%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-16.56%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.83%

-17.22%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.00%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-13.12%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.39%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и SLCVX

Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.20%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBPXSLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.46%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

10.31%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

13.06%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

17.35%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

19.45%

-16.70%

Сравнение комиссий SIBPX и SLCVX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SLCVX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и SLCVX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SLCVX в 12.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		2.05%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio		12.62%12.76%15.96%0.76%8.88%22.87%0.00%0.00%8.08%7.99%0.00%2.20%

Часто задаваемые вопросы

SIBPX and SLCVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLCVX has higher volatility (3.46%) compared to SIBPX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SIBPX dropped -5.57% vs SLCVX's -66.49%.

SIBPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBPX и SLCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор