Сравнение SI=F с HIDR.L
SI=F (Silver Futures) is an asset, while HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и HIDR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SI=F торгуется в USD, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDR.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -36.24%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -37.53%
- 3 года*
- -19.81%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- -3.29%
Сравнение доходности по годам SI=F и HIDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SI=F Silver Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | -36.24% | -1.20% | -14.61% | 4.43% | 3.01% |
Correlation
The correlation between SI=F and HIDR.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SI=F vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск
SI=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDR.L
Сравнение SI=F c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Futures (SI=F) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SI=F | HIDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SI=F и HIDR.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SI=F | HIDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -50.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и HIDR.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SI=F | HIDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.01% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.76% | — |
Часто задаваемые вопросы
SI=F and HIDR.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SI=F и HIDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор