PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SI=F с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SI=F и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver Futures (SI=F) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SI=F торгуется в USD, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


SI=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HIDR.L

1 день
2.18%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-36.24%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-37.53%
3 года*
-19.81%
5 лет*
-8.95%
10 лет*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SI=F и HIDR.L


2026 (YTD)2025202420232022
SI=F
Silver Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%1.09%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD
-36.24%-1.20%-14.61%4.43%3.01%

Correlation

The correlation between SI=F and HIDR.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Silver Futures

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Доходность на риск

SI=F vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Futures (SI=F) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SI=FHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.30

SI=F vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SI=F и HIDR.L


Загрузка графика...

Показатели просадок


SI=FHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и HIDR.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SI=FHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

Часто задаваемые вопросы


SI=F and HIDR.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SI=F и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор