Сравнение SHYU.L с XYLD.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while XYLD.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.80%/yr vs 3.05%/yr for XYLD.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и XYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 1.50%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
XYLD.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 7.91% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 1.50% | -1.36% | 6.72% | 0.43% | 2.18% | 1.29% | 7.10% | 12.74% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and XYLD.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between SHYU.L and XYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
XYLD.L
Сравнение SHYU.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 3.26 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и XYLD.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки XYLD.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и XYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -15.49% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -5.01% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -8.75% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -15.49% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.78% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -5.19% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и XYLD.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.26%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.83% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.32% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.26% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 9.28% | +0.33% |
Сравнение комиссий SHYU.L и XYLD.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и XYLD.L
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности XYLD.L в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.77% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and XYLD.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.16% for XYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и XYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор