PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLD.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD.L и USDG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
0.18%6.19%4.89%5.76%-8.70%0.98%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
-0.26%7.71%3.00%7.82%-13.92%0.11%
Разные валюты инструментов

XYLD.L торгуется в USD, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью -0.26%.


XYLD.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.46%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.05%
10 лет*

USDG.L

1 день
0.30%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.86%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий XYLD.L и USDG.L

XYLD.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XYLD.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD.L
Ранг доходности на риск XYLD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLD.LUSDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.61

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.88

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.21

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

4.68

+10.39

XYLD.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа USDG.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLD.LUSDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.61

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.07

+0.62

Корреляция

Корреляция между XYLD.L и USDG.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.L и USDG.L

Дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности USDG.L в 4.67%


TTM2025202420232022202120202019
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.78%3.61%3.34%2.88%6.03%3.88%3.78%2.92%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD.L и USDG.L

Максимальная просадка XYLD.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.L и USDG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLD.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-12.80%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.09%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.38%

-12.80%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.15%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.07%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.99%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.L и USDG.L

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) составляет 0.70%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что XYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLD.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.55%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

6.37%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

7.90%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

7.55%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

7.55%

-1.67%